系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管進入深化落實階段。12月3日，央行、銀保監(jiān)會聯合發(fā)布《系統(tǒng)重要性銀行評估辦法》(以下簡稱《評估辦法》)，將自2021年1月1日起施行。《評估辦法》是我國系統(tǒng)重要性銀行認定的依據，據央行、銀保監(jiān)會有關部門負責人介紹，后續(xù)將制定系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管要求并建立早期糾正機制，推動系統(tǒng)重要性銀行降低復雜性和系統(tǒng)性風險，防范“大而不能倒”風險。

監(jiān)管進入深化落實階段

2008年國際金融危機以來，強化對系統(tǒng)重要性金融機構的監(jiān)管、防范“大而不能倒”問題成為全球范圍內金融監(jiān)管改革的重要內容。而《評估辦法》所稱系統(tǒng)重要性也指金融機構因規(guī)模較大、結構和業(yè)務復雜度較高、與其他金融機構關聯性較強，在金融體系中提供難以替代的關鍵服務，一旦發(fā)生重大風險事件而無法持續(xù)經營，可能對金融體系和實體經濟產生不利影響的程度。

本次《評估辦法》共20條，主要內容包括明確評估目的，識別出我國系統(tǒng)重要性銀行，每年發(fā)布名單，根據名單對系統(tǒng)重要性銀行進行差異化監(jiān)管，切實維護金融穩(wěn)定;確定評估方法。采用定量評估指標計算參評銀行的系統(tǒng)重要性得分，再結合其他定量和定性信息作出監(jiān)管判斷;明確評估流程。每年確定參評銀行范圍，收集參評銀行數據進行測算，提出系統(tǒng)重要性銀行初始名單，結合監(jiān)管判斷，對初始名單進行必要調整，經國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會確定后發(fā)布。

2018年11月，央行、銀保監(jiān)會和證監(jiān)會聯合發(fā)布《關于完善系統(tǒng)重要性金融機構監(jiān)管的指導意見》，明確了我國系統(tǒng)重要性金融機構評估識別、附加監(jiān)管和恢復處置的總體制度框架。考慮到銀行業(yè)在我國金融體系占有重要地位，工商銀行、農業(yè)銀行、中國銀行、建設銀行等4家銀行均已入選全球系統(tǒng)重要性銀行名單，央行會同銀保監(jiān)會制定了《評估辦法》，為后續(xù)發(fā)布系統(tǒng)重要性銀行名單、實施附加監(jiān)管要求奠定基礎。

從參評銀行范圍來看，若某銀行滿足下列任一條件，則應納入系統(tǒng)重要性銀行評估范圍：包括以杠桿率分母衡量的調整后表內外資產余額在所有銀行中排名前30，或曾于上一年度被評為系統(tǒng)重要性銀行。

在麻袋研究院高級研究員蘇筱芮看來，《評估辦法》以《關于完善系統(tǒng)重要性金融機構監(jiān)管的指導意見》等監(jiān)管文件作為綱領，標志著我國系統(tǒng)重要性金融機構的監(jiān)管工作正式進入深化落實階段，為健全我國現代金融體系、源頭防范系統(tǒng)性風險帶來積極意義。

光大銀行金融市場部分析師周茂華進一步指出，本次《評估辦法》落地的最大意義在于夯實了我國金融體系穩(wěn)定基礎。一是通過《評估辦法》實施有助于監(jiān)管提早發(fā)現系統(tǒng)重要性銀行潛在問題和風險，并及時處置，降低發(fā)生系統(tǒng)性風險概率;二是通過這些量化指標引導金融機構強化防范風險意識，強化合規(guī)穩(wěn)健經營理念。

分組差異化監(jiān)管

針對如何評估我國的系統(tǒng)重要性銀行，央行、銀保監(jiān)會有關部門負責人在答記者問時介紹，《評估辦法》明確了我國系統(tǒng)重要性銀行的評估方法、評估范圍、評估流程和工作分工，從規(guī)模、關聯度、可替代性和復雜性4個維度確立了我國系統(tǒng)重要性銀行的評估指標體系。在具體評估時，將向參評銀行發(fā)送數據報送模板和數據填報說明，收集參評銀行數據并開展評估。

評估流程是：首先采用定量評估指標計算參評銀行的系統(tǒng)重要性得分，得分達到100分的銀行被納入系統(tǒng)重要性銀行初始名單。然后再結合其他定量和定性信息作出監(jiān)管判斷，綜合評估參評銀行的系統(tǒng)重要性。系統(tǒng)重要性銀行最終名單經國務院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會確定后，由央行和銀保監(jiān)會聯合發(fā)布。

《評估辦法》顯示，系統(tǒng)重要性銀行評估指標包括參評銀行的規(guī)模、關聯度、可替代性和復雜性4個一級指標，權重均為25%。值得注意的是，按照系統(tǒng)重要性得分，銀行被分組實行差異化監(jiān)管。具體按系統(tǒng)重要性得分分為五組：100-299分、300-449分、450-749分、750-1399分、1400分以上。

附加要求在路上

“推動系統(tǒng)重要性銀行加快完善內部治理，健全相關制度，短期對市場影響有限，評估辦法出臺此前已有預期，辦法實施充分考慮各機構經營，中長期看有助于增強金融體系穩(wěn)定性和抗風險韌性。”周茂華如是說道。

蘇寧金融研究院研究員陶金指出，在以間接融資為主的中國金融體系中，銀行業(yè)占有重要地位，而僅從信貸規(guī)模來看，6家國有大型銀行加上國家開發(fā)銀行這7家中資大型銀行在銀行體系中所占的業(yè)務規(guī)模比重最高可達到60%以上，同時諸如全國性股份制銀行等也具有很大的規(guī)模，也相應背負著系統(tǒng)性風險，“大而不能倒”的風險愈加值得關注。

陶金補充稱，目前，國有四大行已經入選全球系統(tǒng)重要性銀行名單。因此有必要對這些銀行的系統(tǒng)重要性進行更精準和更客觀的識別，并進行更具針對性的審慎監(jiān)管、分類施策。哪些銀行符合《評估方法》中的評估標準，就應該實施附加性和針對性的引導和監(jiān)管，同時這也可以在金融監(jiān)管和調控中抓住重點，提升監(jiān)管實效和編制更穩(wěn)固和細密的監(jiān)管網絡。

針對《評估辦法》發(fā)布后有哪些后續(xù)監(jiān)管措施，央行、銀保監(jiān)會有關部門負責人表示，《評估辦法》發(fā)布后，央行將會同銀保監(jiān)會制定系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管要求。擬從附加資本、杠桿率、大額風險暴露、公司治理、恢復處置計劃、信息披露和數據報送等方面對系統(tǒng)重要性銀行提出監(jiān)管要求，還將建立早期糾正機制，推動系統(tǒng)重要性銀行降低復雜性和系統(tǒng)性風險，建立健全資本內在約束機制，提升銀行抵御風險和吸收損失的能力，提高自救能力，防范“大而不能倒”風險。在制定和實施附加監(jiān)管要求時，央行、銀保監(jiān)會將充分考慮宏觀經濟形勢、銀行資本補充需求和服務實體經濟等因素，合理安排出臺時機。針對不同組別和類型的系統(tǒng)重要性銀行，根據經營特點和系統(tǒng)性風險表現，分類施策，匹配差異化的附加監(jiān)管實施方案，設置合理的過渡期安排，確保政策影響中性、穩(wěn)妥有序實施。

北京商報記者 孟凡霞 馬嫡

關鍵詞： 防范 系統(tǒng)重要性